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陳敏深:關(guān)于固定資產(chǎn)投資調(diào)查中輔助變量選擇的探討
畢業(yè)論文
在抽樣調(diào)查中，輔助變量是1個(gè)非常重要的概念，在調(diào)查活動(dòng)中起到關(guān)鍵的作用，對(duì)不確定性的統(tǒng)計(jì)變量調(diào)查起到非常方便的橋梁作用。在我國(guó)目前已開(kāi)展的投資按單位調(diào)查的試點(diǎn)中，已證明了傳統(tǒng)的按投資項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)的方法所取得的數(shù)據(jù)全面性和準(zhǔn)確性較差。為解決這個(gè)問(wèn)題，必需創(chuàng)新調(diào)查方法，從目前看，借助輔助變量，實(shí)行抽樣調(diào)查的方法是投資調(diào)查改革的1個(gè)重要方向。但是獲得投資調(diào)查的輔助變量比較困難，這也是目前開(kāi)展的投資調(diào)查方法改革試點(diǎn)的1大難點(diǎn)，至今尚未完全解決。本文試從投資的特性及其影響因素分析出發(fā)，來(lái)探討固定資產(chǎn)投資調(diào)查中輔助變量的選擇問(wèn)題，為目前開(kāi)展的固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)調(diào)查方法改革提供1種思路。
1、輔助變量在投資調(diào)查中的作用
當(dāng)前，我國(guó)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)實(shí)行的是在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期形成的按項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)的全面報(bào)表制度。但是，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，經(jīng)濟(jì)成份和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)日趨復(fù)雜，投資主體和利益主體日益多元化，投資項(xiàng)目的管理由報(bào)批制改變?yōu)榈怯泜浒钢�，再加上投資行為的不規(guī)則性，開(kāi)展投資調(diào)查很難掌握調(diào)查總體，調(diào)查的誤差性也較大。為提高調(diào)查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和全面性，改變這種對(duì)投資直接調(diào)查的方法，必須引進(jìn)能度量投資額的信息變量（或者對(duì)其影響較大的先行指標(biāo)），間接通過(guò)這些變量來(lái)對(duì)調(diào)查活動(dòng)進(jìn)行組織，對(duì)投資變量進(jìn)行估計(jì)。引進(jìn)這樣的變量就是輔助變量。1般地說(shuō)，輔助變量與所調(diào)查的指標(biāo)相關(guān)，且對(duì)總體每個(gè)單位都是已知的信息變量。
引進(jìn)輔助變量，對(duì)改進(jìn)投資統(tǒng)計(jì)調(diào)查方法和改進(jìn)投資的估計(jì)量起到非常重要的作用。1是可以利用輔助變量對(duì)總體進(jìn)行分層，提高抽樣精度。從投資統(tǒng)計(jì)改革試點(diǎn)的結(jié)果看，約30%的單位，投資額占全體的90%。也就是說(shuō)，利用輔助變量對(duì)調(diào)查總體進(jìn)行分層，可以集中精力搞準(zhǔn)數(shù)量比重小但投資額較大的調(diào)查單元，從而達(dá)到提高精度和節(jié)約人力物力的作用；2是可以利用輔助變量標(biāo)識(shí)總體單元大小對(duì)其進(jìn)行排隊(duì)，然后進(jìn)行系統(tǒng)抽樣。這是1種操作簡(jiǎn)便、效果比較理想的抽樣方法，對(duì)1些基層單位進(jìn)行投資調(diào)查比較適用；3是可以利用輔助變量，進(jìn)行不等概率抽樣，如按與輔助變量大小成比例的PPS抽樣，即利用PPS樣本來(lái)對(duì)投資的調(diào)查總體進(jìn)行抽樣、估計(jì)，可大大降低投資的不確定性造成的抽樣誤差；4是可以利用輔助變量對(duì)投資估計(jì)量進(jìn)行比估計(jì)和回歸估計(jì)，可以在數(shù)據(jù)處理過(guò)程中對(duì)錯(cuò)漏數(shù)據(jù)進(jìn)行插補(bǔ)。根據(jù)構(gòu)造的輔助變量與投資變量的相關(guān)性，對(duì)最終的投資估計(jì)量進(jìn)行校正，對(duì)調(diào)查到的數(shù)據(jù)進(jìn)行插補(bǔ)處理，從而提高投資的估計(jì)量的精度，減少因人為造成的誤差。
總之，輔助變量在投資調(diào)查組織活動(dòng)中的作用明顯，可以大大降低估計(jì)量的方差，從而提高調(diào)查變量的精度。從這個(gè)角度看，為了提高樣本對(duì)總體的代表性，提高調(diào)查的精確性，從本質(zhì)而言，即是1個(gè)如何合理選擇好輔助變量的問(wèn)題。
2、輔助變量與投資行為的影響因素
1個(gè)比較優(yōu)良的輔助變量，必定與調(diào)查指標(biāo)高度相關(guān)，它既可以是調(diào)查指標(biāo)的前期值（先行指標(biāo)），也可以是另外的1些變量。由于統(tǒng)計(jì)調(diào)查存在滯后性，要獲得準(zhǔn)確的投資數(shù)據(jù)，在進(jìn)行事前組織上，必須選擇對(duì)投資有較大影響的先行指標(biāo)。因此我們?cè)跇?gòu)造輔助變量時(shí)，關(guān)鍵要對(duì)投資行為影響較大的因素進(jìn)行分析，從中選擇重要的因素。
但是，投資與消費(fèi)不同，它的行為是很不規(guī)則的，到目前為止，投資還沒(méi)有1種達(dá)到1致公認(rèn)的，如消費(fèi)函數(shù)那樣被穩(wěn)定計(jì)測(cè)出來(lái)的函數(shù)。構(gòu)造投資函數(shù)，其實(shí)就是要尋找影響投資行為的主要因素及其影響程度。世界上有許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)此做出了許多寶貴的探索。
凱恩斯及他的有效需求理論。凱恩斯認(rèn)為1國(guó)的國(guó)民收入水平由總需求的規(guī)模所決定，構(gòu)成總需求的兩大要素是投資和消費(fèi)。凱恩斯認(rèn)為投資需求的決定因素必須重視的是對(duì)未來(lái)收益的預(yù)測(cè)，而支配未來(lái)收益預(yù)測(cè)的是凱恩斯所強(qiáng)調(diào)的沖動(dòng)（血?dú)猓�。凱恩斯理論在決定投資的短期因素方面，著眼于資本的邊際效率與利率之間的關(guān)系。資本邊際效率是指：某1新資本的增加所帶給企業(yè)的是收益的增加正好等于資本設(shè)備的成本這樣1種折合率，1種投資的內(nèi)部收益率即是進(jìn)行投資決策考慮的是新投資所帶來(lái)的未來(lái)銷售的預(yù)期是否高于其利息率費(fèi)用。
加速數(shù)理論。薩繆爾遜提出了投資的“加速度原理”，約格遜則根據(jù)他的“最適資本存量和現(xiàn)存資本存量的差額能按1定比例進(jìn)行調(diào)整”的想法，將其調(diào)整的滯后形式1般化，并構(gòu)造出投資函數(shù)進(jìn)行實(shí)證分析。他還通過(guò)對(duì)產(chǎn)出量的1定比例的最適資本存量與生產(chǎn)函數(shù)和要素價(jià)格，特別是資本的使用成本的明確考察，發(fā)現(xiàn)作為產(chǎn)出量1定比例的最適資本存量還依存利率和各種稅率變量。
阿貝爾的投資函數(shù)。他認(rèn)為，在投資收益不確定性的前提下，投資資金供給是影響投資的重要因素。阿貝爾利用資本存量的市場(chǎng)總價(jià)值與資本存量重置價(jià)格的關(guān)系，計(jì)測(cè)了投資函數(shù)。在該函數(shù)中，資本的重置價(jià)格（即資本成本）、預(yù)期資本收益、法人稅等都是對(duì)投資產(chǎn)生較大影響的因素。
中國(guó)的適度規(guī)模投資函數(shù)。我國(guó)的投資經(jīng)濟(jì)專家候榮華、汲鳳翔，構(gòu)造了中國(guó)的適度固定資產(chǎn)投資總額模型，對(duì)影響投資規(guī)模的因素進(jìn)行分析。他們將資本存量水平、預(yù)斯收益、投資成本以及投資的動(dòng)態(tài)性等因素列為投資的影響因素，并計(jì)測(cè)出影響的程度。
我們?cè)谶x擇投資調(diào)查的輔助變量時(shí)，必需在對(duì)投資行為的影響因素進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行篩選。上述所探索的投資函數(shù)模型，都從某1角度、在1定程度上描述了投資的影響因素，這些因素都給我們選擇輔助變量予借鑒。
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