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淺談數(shù)學(xué)模型在投機(jī)交易中的應(yīng)用
“數(shù)學(xué)模型”方法是針對(duì)或參照某種事物系統(tǒng)的特征或數(shù)量相依關(guān)系，采用形式化數(shù)學(xué)語(yǔ)言，概括的或近似地表述出來的一種數(shù)學(xué)結(jié)構(gòu).采用“數(shù)學(xué)模型”做交易，相對(duì)于常用的技術(shù)分析、基本分析等方法有如下優(yōu)勢(shì)：
首先，交易更加精確量化.
技術(shù)分析、基本分析等方法的缺陷都是不能做到完全的精確量化.
技術(shù)分析主要是用來分析交易的進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)點(diǎn)的，是抉擇交易時(shí)機(jī)的一種方法. 技術(shù)分析理論的主要的代表有道氏理論、波浪理論、江恩法則等.主要分析方法有K線(日本線)理論、切線理論、形態(tài)理論、量?jī)r(jià)關(guān)系理論.主要的分析指標(biāo)包括：趨勢(shì)型指標(biāo)、超買超賣型指標(biāo)、人氣型指標(biāo)、大勢(shì)型指標(biāo)等內(nèi)容.技術(shù)指標(biāo)大多是線型的公式來表達(dá)價(jià)格漲落與歷史價(jià)格成交量之間的關(guān)系.由于價(jià)格運(yùn)動(dòng)的復(fù)雜性用線型公式是無法概括表述的，所以存在技術(shù)指標(biāo)時(shí)好時(shí)壞的現(xiàn)象.用幾套技術(shù)指標(biāo)疊加做出的系統(tǒng)，同樣解釋不了價(jià)格的運(yùn)動(dòng).因?yàn)榇蠖嗉夹g(shù)指標(biāo)編制的思路及出發(fā)點(diǎn)雷同，趨向性一致，所以造成了好用都好用，不好用都無奈的現(xiàn)象.技術(shù)分析是成千上萬證券市場(chǎng)投資者經(jīng)驗(yàn)的結(jié)晶，它更像一門藝術(shù).其一，在它的各種理論體系中，從定義到規(guī)則，都帶有明顯的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)色彩，不具備嚴(yán)格的數(shù)學(xué)推理過程;其二，它包含的理論很多，每位技術(shù)分析家都有不同的見地，這些分支理論并不能形成一整套相互輝映的理論體系.任何一種技術(shù)分析方法都不能完全適應(yīng)于市場(chǎng)，每一種方法都有自己的盲點(diǎn).
使用技術(shù)分析、基本分析無法精確量化交易.“數(shù)學(xué)模型”是采用離散采樣的方法，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析.根據(jù)證券市場(chǎng)的特性，價(jià)格是離散型的隨機(jī)變量.“數(shù)學(xué)模型”會(huì)將隨機(jī)變量的所有可能取值及相應(yīng)的概率描述出來，模擬離散型隨機(jī)變量的概率分布.通過概率進(jìn)行資金分配，能夠量化每筆交易手?jǐn)?shù).對(duì)交易的把控更加精確量化.
其次，能夠克服人性在交易時(shí)的弱點(diǎn).
在交易當(dāng)中，最可怕莫過于人性的弱點(diǎn).人的“貪婪”和“恐懼”在交易的過程當(dāng)中會(huì)毫無遺漏的表現(xiàn)出來.有盈利的時(shí)候“惜賣”，虧損后又“死抱”;容易受到周邊議論的影響，等等這些都會(huì)造成交易的隨意性，導(dǎo)致虧損.用“數(shù)學(xué)模型”各種規(guī)則都是固定量化的，計(jì)算出來的結(jié)果也是確定、唯一的，能夠避免投資者在交易時(shí)主觀的判斷.我們所要做的就是相信系統(tǒng)，嚴(yán)格執(zhí)行.
下面，我們對(duì)“數(shù)學(xué)模型”類交易方法的特點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)，深一步討論“數(shù)學(xué)模型”在交易中的應(yīng)用.
1.認(rèn)為價(jià)格的運(yùn)動(dòng)是隨機(jī)與有序并存.它并不是完全隨機(jī)，也沒有固定的規(guī)律，它的運(yùn)動(dòng)具有一定的“人為特征表象”.整體而言，市場(chǎng)是有效的，但仍存在短暫的或局部的市場(chǎng)無效性，可以提供交易機(jī)會(huì).
2.主要通過對(duì)歷史數(shù)據(jù)的離散采樣統(tǒng)計(jì)，找出金融產(chǎn)品價(jià)格、宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)指標(biāo)、技術(shù)指標(biāo)等各種指標(biāo)間變化的數(shù)學(xué)關(guān)系，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)目前存在的微小獲利機(jī)會(huì)，并通過杠桿比率進(jìn)行快速而大規(guī)模的交易獲利.
3.通過高頻次且快速的日內(nèi)短線交易來捕捉稍縱即逝的機(jī)會(huì).通過大量的交易次數(shù)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，累積盈利.
4.要求市場(chǎng)具有高活躍度和流動(dòng)性.要求交易品種價(jià)格的運(yùn)動(dòng)具有連續(xù)性，以及成交量的活躍性.這一點(diǎn)主要是為了保證交易的可成交性.
5.運(yùn)用現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)將“數(shù)學(xué)模型”轉(zhuǎn)化為交易系統(tǒng)，通過計(jì)算機(jī)的海量運(yùn)算能力實(shí)現(xiàn)應(yīng)用.
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