股票市場的高頻數(shù)據(jù)分析和多體模型研究

      論文摘要: 研究股票市場的動力學行為是一熱門的研究領(lǐng)域,吸引了來自各個不同領(lǐng)域的科學家的興趣.股票市場是一個多體相互作用的復雜體系.該體系具有一些和物理學中的復雜（略）計性質(zhì),例如長程關(guān)聯(lián),自相似性和普適性.我們運用統(tǒng)計物理里面的概念和方法,通過分析高頻股票序列研究股票市場的微觀結(jié)構(gòu)以及構(gòu)造多體模型模擬市場的動力學.這一新興交（略）金融物理. 第一章,我們首先回顧了金融物理的發(fā)展背景,其中包括一個簡短的有關(guān)股票市場的歷史回（略）的誕生以及金融物理對物理研究的貢獻.接著我們介紹了目前有關(guān)金融市場研究的一些熱門課題,例如對高頻股票時間序列的經(jīng)驗分析和基于股民個體行為的多體模型研究. 第二章,我們觀測（略）指數(shù)和（略）的指數(shù)的日度數(shù)據(jù)和分鐘數(shù)據(jù)的統(tǒng)計特性,主要測量價格波動率的分布,自關(guān)聯(lián)函數(shù),DFA函數(shù),以及收益率和波動率的關(guān)聯(lián)函數(shù).通過對日度數(shù)據(jù)的波動率的分布,自關(guān)聯(lián)函數(shù)和DFA函數(shù)的測量,我們發(fā)現(xiàn)由中國的股票指數(shù)測得的結(jié)果和德國的DAX指數(shù)測得的結(jié)果是定性一致的.但是對于分鐘數(shù)據(jù)的分析表明,中國的股票指數(shù)的動力學行為不同于德國的DAX指數(shù).我們通過分析日度數(shù)據(jù)和分鐘數(shù)...
       The study of the dynamics of the st（omitted）s is a popular research field and much attention of the scientists from different fiel（omitted）n drawn to it. The stock market is a complex dynamic system with multibody interactions. It has some stati（omitted）perties as many other physical complex systems, e.g., long-range corre（omitted）lf-similarity, and universality. Using the concepts and methods from statistical physics, we try to study the microstructure of the stock markets based（omitted）alysis o...
目錄:Abstract 第5-7頁
中文摘要 第8-10頁
1 Introduction 第10-22頁
　　·Background 第10-13頁
　　　　·History of stock markets 第10頁
　　　　·Emergence of Econophysics:from Physics to Economics 第10-13頁
　　　　·Inverse contribution:from Economics to Physics 第13頁
　　·Empirical analysis 第13-19頁
　　·Multi-agent models 第19-22頁
2 Dynamic properties of German DAX and Chinese indices 第22-38頁
　　·Data analysis and volatility distribution 第23-26頁
　　·Volatility autocorrelation function and detrended fluctuation analysis 第26-33頁
　　·Return-volatility correlation and a retarded volatility model 第33-36頁
　　·Summary 第36-38頁
3 Persistence probabilities 第38-53頁
　　·Definition of persistence probabilities 第38-40頁
　　·Persistence probabilities of German DAX and Chinese indices 第40-45頁
　　·General persistence probabilities 第45-48頁
　　·Nonlocal description of return-volatility correlation 第48-51頁
　　·Summary 第51-53頁
4 Minority games (MGs) with score-dependent and agent-dependent payoffs 第53-75頁
　　·Standard MG with score-dependent and agent-dependent payoffs 第54-61頁
　　·Grand canonical MG and persistence probability 第61-67頁
　　·Market efficiency and long-range volatility correlations 第67-71頁
　　·Thermal MG with score-dependent and agent-dependent payoffs 第71-73頁
　　·Summary 第73-75頁
5 Herding models with feedback interactions 第75-95頁
　　·Herding model with volatility interaction 第76-82頁
　　·Two-phase phenomena and herding models 第82-88頁
　　·Modeling interaction with trading volume in financial dynamics 第88-93頁
　　·Summary 第93-95頁
6 Conclusions 第95-99頁
Bibliography 第99-105頁
List of publications and manuscripts 第105-106頁
Acknowledgements 第106頁

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