中金2014風險管理組暑期實習筆試經(jīng)驗

　　就算是打個醬油吧...參加的全是高大上的學(xué)校...

　　一共十道題每道題十分。題目中英文都有，答題可用中文或英文。

　　1甲有n+1個硬幣，乙有n個，同時投，問甲的正面比乙的正面多的概率。

　　2一個骰子，擲到456的話可再擲一次，擲到123的'話停下。問總和的期望。

　　3如何用Monte Carlo模擬出2個標準正態(tài)分布，且相關(guān)系數(shù)為r的資產(chǎn)。再擴展到N個相關(guān)資產(chǎn)?

　　4一個option，如果資產(chǎn)價格100-110范圍的話price是1，不在這個范圍的話price是0，用vanilla call option 如何構(gòu)造?

　　5VaR和CVaR的含義。單個和portfolio的VaR計算

　　6運用B-S構(gòu)造一個收入為max(S2-K,0)的option

　　7一個情景分析，識別操作風險及應(yīng)采取的做法

　　8投行的business line中，investment baking, sales and trades, proprietory trades, asset management 誰面臨的操作風險更大以及面臨什么類型的操作風險。

　　9一個公司的基本狀況自己部分財務(wù)數(shù)據(jù)，

　　(1)它的主要風險

　　(2)對于銀行來說給他refinancing的pros和cons

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