量化研究員崗位職責

　　現(xiàn)如今，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編精心整理的量化研究員崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

量化研究員崗位職責1

　　職位描述：

　　初級量化研究員--機器學習

　　技術點：math， machine learning， statistics， python

　　我們的量化交易和研究團隊期待初級量化研究員加入到我們上海辦事處由數(shù)學家、統(tǒng)計學家和技術專家組成的隊伍中。我們團隊通過將量化專長與衍生品和金融市場的深刻理解相結合， 科學地創(chuàng)建交易策略。

　　我們正在尋找有才華的研究員，應用和開發(fā)機器學習算法， 以促進akuna的`交易策略組合。在這里， 你將會:

　　1. 使用統(tǒng)計，機器學習算法，數(shù)學模型等進行量化交易策略研發(fā)

　　2. 設計和實現(xiàn)組合結構的優(yōu)化算法

　　3. 推進現(xiàn)有的項目， 進行量化研究，探索新的交易機會和市場信號

　　4. 運用機器學習的方法進行數(shù)據(jù)分析，模型建立，探索新的交易機會

　　我們希望你：

　　1. 擁有扎實的數(shù)學，統(tǒng)計，python 基礎以及了解機器學習

　　2. 對量化研究，量化模型，金融交易行業(yè)充滿熱愛和好奇

　　3. 本科及以上學歷，統(tǒng)計、計算機科學、數(shù)學 或相關學科

　　4. 良好的中英文溝通能力

量化研究員崗位職責2

　　職責描述:

　　量化因子/策略開發(fā):基于高低頻價量數(shù)據(jù)的'因子挖掘,因子有效性研究;

　　多因子整合:利用統(tǒng)計模型、機器學習等方法對多因子進行線性/非線性整合;

　　組合優(yōu)化研究與歸因分析;

　　任職要求:

　　1. 教育背景:

　　本科數(shù)學、統(tǒng)計、物理、計算機理工科專業(yè)

　　最高學歷要碩士以上,博士最佳

　　2. 技能要求:

　　應聘人需滿足下列1項或多項要求:

　　熟悉統(tǒng)計建模、多元回歸、時間序列分析等;

　　有機器學習特別是深度學習相關經(jīng)驗,熟悉支持向量機、boosting、 隨機森林等算法;

　　有優(yōu)化算法相關經(jīng)驗,熟悉如下概念:lagrangian duality、kkt conditions、 sdp、內(nèi)點法。

　　3. 有以下經(jīng)驗的會額外優(yōu)先考慮

　　有處理大規(guī)模時間序列數(shù)據(jù)(金融數(shù)據(jù))的經(jīng)驗;

　　在kaggle上參加過相關項目比賽并取得優(yōu)異名次;

　　有在海內(nèi)外機器學習或優(yōu)化期刊發(fā)表過文章;

　　熟悉tensorflow和云計算,了解spark語言,有利用深度學習處理大數(shù)據(jù)的實戰(zhàn)經(jīng)驗;

量化研究員崗位職責3

　　職責描述：

　　1、協(xié)助部門負責人完成各類數(shù)據(jù)的收集、整理、清洗；

　　2、獨立進行統(tǒng)計套利及量化策略的研發(fā)；

　　3、響應主觀交易員的需求，完成交易idea和市場指標的`驗證與開發(fā)；

　　4、研究市場主要為商品期貨，國內(nèi)外主要市場大宗商品期貨市場等。研究方向主要包括濾波、統(tǒng)計、數(shù)據(jù)挖掘與機器學習，因子模型等方面。

　　任職要求：

　　1、國內(nèi)外知名大學理工科碩士及以上學位(數(shù)學、統(tǒng)計、物理、計算機專業(yè)preferred)，條件特別優(yōu)秀者可放寬至本科學歷，在校期間學科競賽獲獎者、國內(nèi)外知名刊物發(fā)表過論文者優(yōu)先；；

　　2、數(shù)學建模能力扎實，擁有機器學習，數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)理統(tǒng)計等研究背景者優(yōu)先；

　　3、熟悉python(preferred)，matlab，sas，r至少一種數(shù)據(jù)分析語言或軟件；熟悉c++和linux系統(tǒng)者優(yōu)先；

　　4、良好的創(chuàng)新意識，邏輯思維能力、數(shù)據(jù)分析能力、溝通協(xié)調(diào)能力、團隊合作能力和快速學習能力，勤奮踏實好學，能承受一定的工作強度；

　　5、較強的英語讀寫能力，能獨立搜索和閱讀英文文獻

量化研究員崗位職責4

　　職位描述：

　　1. 通過閱讀文獻和自主探索方式，擴充和持續(xù)改進公司因子庫

　　2. 深入理解并優(yōu)化應用于金融數(shù)據(jù)的機器學習，對現(xiàn)有模型進行持續(xù)改進

　　3. 通過對實盤數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，指導量化開發(fā)人員對策略部署進行優(yōu)化改進

　　崗位要求：

　　1、計算機， 通信， 電子， 統(tǒng)計， 數(shù)學， 物理等相關專業(yè)，有較強的`英文文獻閱讀能力；

　　2、熟練使用python進行建模和數(shù)據(jù)分析， 并且有一定的c++編程能力；

　　3、有高頻定價做市和高頻預測及統(tǒng)計模型相關研究經(jīng)驗者優(yōu)先

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