MFE(金融工程碩士，或者金融數(shù)學(xué)/數(shù)量金融/計(jì)算金融等，差別都不大)是90年代新興的交叉學(xué)科項(xiàng)目。此學(xué)科深入使用數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)技術(shù)解決金融問題。因?yàn)楫厴I(yè)生是去往金融領(lǐng)域就業(yè)的，所以它屬于商科類項(xiàng)目。然而，它的課程的理工味道卻非常濃厚。通常設(shè)在工學(xué)院或數(shù)學(xué)系下，由工學(xué)院、商學(xué)院、數(shù)學(xué)系聯(lián)合授課。
MFE教學(xué)很短1-2年，大部分學(xué)校不提供獎(jiǎng)學(xué)金(一小部分例外)。但是投資周期短、回報(bào)快，畢業(yè)生有機(jī)會(huì)進(jìn)入投資銀行、基金公司、風(fēng)險(xiǎn)管理部門等金融服務(wù)性行業(yè)或其他相關(guān)行業(yè)從事定量和技術(shù)性工作，而且也為理工背景的人提供了轉(zhuǎn)行的機(jī)會(huì)。因此，這個(gè)項(xiàng)目的申請人非常多，而且逐年遞增。今年康奈爾大學(xué)的FE program director就說他們的申請者是前年的2倍。
開設(shè)MFE的學(xué)校不是太多，而且申請人又很多，所以競爭非常激烈。MFE喜歡理工背景的學(xué)生(當(dāng)然每年也有金融經(jīng)濟(jì)背景的學(xué)生被錄取，但都是很優(yōu)秀的，或者選過很多數(shù)學(xué)課)，申請者最好有非常高的GPA，G/T成績，并且有金融方面的實(shí)習(xí)經(jīng)歷和出色的個(gè)人陳述等等。
MFE分析
MFE是非常數(shù)量化的學(xué)科項(xiàng)目，之所以喜歡理工背景的學(xué)生是因?yàn)檫@些學(xué)生的數(shù)量基礎(chǔ)好一些。當(dāng)然如果不是數(shù)理背景、或是感覺自己數(shù)理基礎(chǔ)不太好的同學(xué)，可以通過選修一些數(shù)學(xué)系的課程來彌補(bǔ)不足。以下是我推薦的一些課程(各個(gè)學(xué)校的偏好不太一樣，給出的比較全面，也足夠深了)：
·微積分、線性代數(shù)
·概率論、測度論
·數(shù)理統(tǒng)計(jì)
·偏微分方程
·實(shí)變函數(shù)、隨機(jī)過程
·數(shù)值方法
·C++編程、算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
下面詳細(xì)介紹一下美國的幾個(gè)MFE項(xiàng)目，畢竟美國的金融市場最發(fā)達(dá)，MFE的就業(yè)前景相對好。
以下順序不完全是排名，以下項(xiàng)目也不一定是最好的，只不過是我的了解相對多一些而已。每個(gè)項(xiàng)目都有各自的特點(diǎn)，根據(jù)自己的需要選擇項(xiàng)目是很重要的。
另外，作為沒有工作經(jīng)歷的學(xué)生，對1年的項(xiàng)目要謹(jǐn)慎，因?yàn)樗幌?.5或2年的項(xiàng)目中間有個(gè)暑假可以找實(shí)習(xí)。所以選擇1年的項(xiàng)目，就要盡可能選擇好學(xué)校的。
(1)Princeton University普林斯頓大學(xué)
項(xiàng)目：Master of Finance
作為IvyLeague中的佼佼者，普林斯頓這個(gè)無比光輝耀眼的名字，吸引著無數(shù)來自世界各地的求學(xué)者。這個(gè)項(xiàng)目設(shè)置在普林斯頓大學(xué)的Bendheim金融中心，是一個(gè)2年的項(xiàng)目，給最優(yōu)秀的一位申請者提供獎(jiǎng)學(xué)金。與其他MFE不同的是，它的課程很全面(畢竟是2年)，比較重視理論。而且有專門的summer intern給學(xué)生提供實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)。因?yàn)槠樟炙诡D的名氣和強(qiáng)大的校友脈絡(luò)，畢業(yè)生就業(yè)很好。這個(gè)項(xiàng)目與MFE不太一樣，非常重視金融方面(不光是數(shù)理)，很難申請，班里只有30來個(gè)人，enrollment rate 10%以下，會(huì)有面試，必須是各方面都極為優(yōu)秀的人才有機(jī)會(huì)，大部分有工作經(jīng)歷。基本沒有從大陸(不包括香港)直接錄取過本科生，但是今年有牛人創(chuàng)造了奇跡。
(2)University of California—Berkeley加州伯克利分校
項(xiàng)目：Master of Science in Financial Engineering
Berkeley在美國西部的名氣僅次于斯坦福。Berkeley 的MFE項(xiàng)目是全美名氣最大的，是這個(gè)項(xiàng)目的首席代表。設(shè)在Haas商學(xué)院里，1年的項(xiàng)目，似乎沒有獎(jiǎng)學(xué)金，只有春季入學(xué)。Berkeley的MFE重視實(shí)踐，而且由于是MFE中的老大，名氣沒的說，畢業(yè)生就業(yè)非常好。每年招60來個(gè)人，非常重視工作經(jīng)歷，而且這已經(jīng)成為了Berkeley錄取的一個(gè)無形標(biāo)準(zhǔn)。但與其他牛校不同，它不會(huì)在某些細(xì)節(jié)上苛求申請者，而重視綜合指標(biāo)和實(shí)踐能力。
(3)New York University紐約大學(xué)
項(xiàng)目：Master of Science in Mathematical Finance
紐約大學(xué)位于華爾街旁邊——一個(gè)令無數(shù)人羨慕的最佳地理位置。這個(gè)項(xiàng)目設(shè)在紐約大學(xué)的Courant數(shù)學(xué)科學(xué)研究所下，1.5年的項(xiàng)目，數(shù)學(xué)味很濃厚，課程基本是固定的沒選擇性，沒有獎(jiǎng)學(xué)金。Courant的學(xué)者是歐洲古典哥廷根數(shù)學(xué)學(xué)派的傳人，是世界頂級的應(yīng)用數(shù)學(xué)研究部門。只招30來個(gè)人，因此這個(gè)項(xiàng)目的競爭的申請難度不比普林斯頓低。據(jù)說去年為了選拔出最優(yōu)秀的申請者，篩到最后剩下的一批人基本都是GPA>3.7，GRE>1400，然后在用個(gè)人陳述定勝負(fù)。這個(gè)項(xiàng)目非常重視申請人的數(shù)學(xué)背景。紐約大學(xué)與金融產(chǎn)業(yè)界聯(lián)系緊密，畢業(yè)生就業(yè)率好的不能再好。這也是它超級搶手的原因之一。今年它錄取的華人比較多(以往是大量的法國人)。
(4)Carnegie Mellon University卡內(nèi)基·梅隆大學(xué)
項(xiàng)目：Master of Science in Computational Finance
卡耐基·梅隆大學(xué)的計(jì)算金融MSCF項(xiàng)目是美國金融工程的帶頭者，歷史比較悠久。MSCF設(shè)在Tepper商學(xué)院下，接受GMAT成績。1.5年的項(xiàng)目，學(xué)費(fèi)奇貴但是獎(jiǎng)學(xué)金是最慷慨的。課程比較重視計(jì)算機(jī)編程和金融實(shí)踐，是所有MFE項(xiàng)目里課程設(shè)置最好的之一。卡耐基·梅隆大學(xué)的計(jì)算機(jī)科學(xué)是美國第一，Tepper商學(xué)院也是排名前20的，再加上MSCF歷史悠久名氣也不小，所以非常受歡迎，畢業(yè)生就業(yè)非常非常好。MSCF有兩個(gè)教學(xué)區(qū)，一個(gè)在匹茲堡(本部)，一個(gè)在紐約(遠(yuǎn)程教學(xué))。兩個(gè)區(qū)一共招生70多。它喜歡計(jì)算機(jī)背景好的學(xué)生，而且重視工作經(jīng)歷，會(huì)面試申請人，申請難度也比較大。它家審材料比較慢，有很多輪。
(5)Columbia University哥倫比亞大學(xué)
項(xiàng)目：Master of Science in Financial Engineering
哥倫比亞大學(xué)占盡天時(shí)地利人和，地處紐約曼哈頓，又是Ivy(常青藤盟校)，對中國人又比較友好，很受我們的青睞。它有兩個(gè)項(xiàng)目，現(xiàn)在說的這個(gè)是MSFE，設(shè)在工學(xué)院的IEOR系下，1年而且7月就開學(xué)，只有個(gè)別獎(jiǎng)學(xué)金名額，課程比較重視實(shí)踐，對申請人的背景要求比較嚴(yán)，最好數(shù)學(xué)或物理背景的。由于招80個(gè)人(MFE第一大班)，所以是MFE項(xiàng)目里申請人最多的，競爭激烈程度沒有普林斯頓、紐約大學(xué)和斯坦福那么高但也不低。雖然班里學(xué)生泛濫，但是畢竟是Ivy名校又在曼哈頓，就業(yè)前景是挺不錯(cuò)的。但是注意這個(gè)項(xiàng)目是1年的沒有時(shí)間實(shí)習(xí)。以往招的人不少，但是今年有點(diǎn)不幸，很少。
(6)Stanford University斯坦福大學(xué)
項(xiàng)目：Master of Science in Financial Mathematics
世界聞名的斯坦福大學(xué)，有著與其極高的聲望所相當(dāng)?shù)匿浫￠T檻。這個(gè)項(xiàng)目設(shè)在數(shù)學(xué)系下，1-1.5年，沒有獎(jiǎng)學(xué)金，課程非常理論化，偏重研究，例如可以選斯坦福商學(xué)院里Duffie教授的博士生課，此人是資產(chǎn)定價(jià)理論的世界級大師。這個(gè)項(xiàng)目每年招30個(gè)人，而且一小部分面向斯坦福的本科生。在眾多開設(shè)MFE項(xiàng)目的學(xué)校中，斯坦福的競爭雖然不是最激烈的，但是錄取標(biāo)準(zhǔn)是最嚴(yán)格的，申請人數(shù)理基礎(chǔ)要非常好，而且又要對金融實(shí)業(yè)有很好的理解。被它拒過的人有的還得到了競爭更激烈的學(xué)校的錄取，可見斯坦福的嚴(yán)格。不過今年，斯坦福錄取了好幾個(gè)北大復(fù)旦南大的牛人，感覺蠻慷慨了。
(7)Cornell University康奈爾大學(xué)
項(xiàng)目：Master of Engineering——Financial Engineering Option
康奈爾大學(xué)坐落于紐約州西北部的小鎮(zhèn)Ithaca，擁有著無與倫比的美麗的校園，以及卓越的名望�？的螤柕腗FE設(shè)在工學(xué)院的ORIE系下，是工程碩士的一個(gè)方向。1.5年，有獎(jiǎng)學(xué)金機(jī)會(huì)，課程有工科味道(計(jì)算機(jī)，工程類數(shù)學(xué)等)，要求申請人具有一定數(shù)學(xué)能力和編成能力，部分人會(huì)有面試�？的螤柕靥幤俚泥l(xiāng)間，與紐約市有4小時(shí)車程。但因?yàn)镺RIE系在曼哈頓有一個(gè)OR辦公室，會(huì)在項(xiàng)目中間給學(xué)生尋找紐約的實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)，所以很不錯(cuò)。它跟普林斯頓和哥倫比亞同樣是Ivy，而且離紐約市也不太遠(yuǎn)，又有summer intern，所以畢業(yè)生就業(yè)應(yīng)該很不錯(cuò)。因?yàn)槭枪こ檀T士的一個(gè)方向所以招生很少，據(jù)說去年才20來個(gè)，不過今年擴(kuò)招了(因?yàn)樯暾埲颂?，但是競爭依然很激烈。
(8)University of Chicago芝加哥大學(xué)
項(xiàng)目：Master of Science in Financial Mathematics
擁有著美國最多的諾貝爾獎(jiǎng)得主的芝加哥大學(xué)，是美國研究型大學(xué)的典范，并且號稱世界經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)研究的圣地。但是這個(gè)項(xiàng)目是設(shè)在數(shù)學(xué)系下的，而且課程非常理論化，數(shù)學(xué)味極濃(這與芝加哥大學(xué)的研究性特點(diǎn)很相符)，1年的沒有獎(jiǎng)學(xué)金，這意味著沒有實(shí)習(xí)的時(shí)間。芝加哥大學(xué)對TOEFL成績要求是美國最變態(tài)的(新TOEFL各項(xiàng)26以上)，而且這個(gè)項(xiàng)目要求GRE數(shù)學(xué)sub考試(而很多人沒有)，所以能申請的人不多，競爭不是太激烈，今年拿到他家錄取的人不少。另外值得注意的是，有的人可以免數(shù)學(xué)sub考試，甚至可以達(dá)不到TOEFL單項(xiàng)的要求，但具體還看條件。據(jù)該項(xiàng)目的programdirector說就業(yè)率還是不錯(cuò)的，畢竟是在北美第二大金融中心。
(9)University of Michigan—AnnArbor密歇根大學(xué)安娜堡分校
項(xiàng)目：Master of Science in Financial Engineering
位于優(yōu)美寧靜的北方小鎮(zhèn)Ann Arbor的密歇根大學(xué)，是美國一所享有盛譽(yù)的綜合性大學(xué)。它的MFE設(shè)在Rackham研究生院內(nèi)。1.5年，沒有獎(jiǎng)學(xué)金，有學(xué)前教學(xué)7月份開始。課程靈活度很高，有很多商學(xué)院、工學(xué)院和數(shù)學(xué)系的課可以自由選擇。這個(gè)項(xiàng)目以往招70多人，對GRE有要求(Quant至少720，AW至少4.0)。過去很容易申請，但是今年縮減人數(shù)，錄取率一下降低了，而且開始有面試。這個(gè)項(xiàng)目可以延長到2年，有個(gè)暑假可以找實(shí)習(xí)。盡管Ann Arbor地方比較偏intern不好找，但是full-time就業(yè)情況不錯(cuò)，仰仗著密歇根大學(xué)的名望和同校的Ross商學(xué)院的魅力，美國的主要大行都會(huì)專程來Ann Arbor開宣講會(huì)。
(10)Columbia University哥倫比亞大學(xué)
項(xiàng)目：Master of Art in Mathematics with Specializationin Mathematics of Finance
這是哥倫比亞大學(xué)的第二個(gè)項(xiàng)目，稱MAFN，設(shè)在數(shù)學(xué)系下。MAFN課程偏重?cái)?shù)學(xué)理論一些，而不像MSFE比較重視金融實(shí)踐。整體質(zhì)量(包括培養(yǎng)目標(biāo)、課程設(shè)置、師資力量等)比工學(xué)院的那個(gè)MSFE要差。也是1年的沒有獎(jiǎng)學(xué)金。申請的人比MSFE偏少一些，但是招的人也不多30來個(gè)。因?yàn)槟壳瓣P(guān)于這個(gè)項(xiàng)目的信息不太多，1年的沒有實(shí)習(xí)時(shí)間，是個(gè)劣勢。但是據(jù)內(nèi)部人士透露，這個(gè)項(xiàng)目就業(yè)似乎還可以，畢竟有哥倫比亞的名氣撐著。
(11)Georgia Institute of Technology喬治亞理工學(xué)院
項(xiàng)目：Master of Science in Quantitative and Computational Finance
佐治亞理工學(xué)院(GaTech)，與麻省理工學(xué)院(MIT)和加州理工學(xué)院(CalTech)并稱為美國三大理工學(xué)院。它的工學(xué)院是僅次于MIT和CalTech的。GaTech的這個(gè)MQCF項(xiàng)目沒有開設(shè)單位，可以由學(xué)生自己申請將學(xué)籍保存在工學(xué)院、管理學(xué)院、數(shù)學(xué)系中的一個(gè)。1.5年的項(xiàng)目，可延長到2年，有獎(jiǎng)學(xué)金名額。如果通過管理學(xué)院申請的話可以用GMAT申請。競爭度不是太激烈。這個(gè)項(xiàng)目以往招40多人，就業(yè)情況還是挺好的，所在的Atlanta市(可口可樂的故鄉(xiāng)~)經(jīng)濟(jì)也比較發(fā)達(dá)，和北卡羅來納州的一部分合起來是美國東南部的新經(jīng)濟(jì)區(qū)。不過今年似乎明顯擴(kuò)招了。
(12)City University of New York—Baruch College紐約城市大學(xué)巴魯學(xué)院
項(xiàng)目：Master of Science in Applied Mathematics for Finance
紐約城市大學(xué)巴魯學(xué)院的這個(gè)項(xiàng)目設(shè)在Zicklin商學(xué)院下。1年的項(xiàng)目，接受GMAT成績，似乎沒有獎(jiǎng)學(xué)金但學(xué)費(fèi)比較便宜，課程偏重實(shí)踐。巴魯學(xué)院的Zicklin商學(xué)院學(xué)術(shù)聲望非常一般，但是地處曼哈頓黃金地段，與業(yè)界有聯(lián)系。這個(gè)項(xiàng)目的director辦這個(gè)項(xiàng)目非常用心，而且Zicklin規(guī)模很大，院里的老師也非常積極幫學(xué)生聯(lián)系實(shí)習(xí)和工作，他們很注重學(xué)生就業(yè)。所以，非�？粗丶~約的人有很多都會(huì)申請這個(gè)項(xiàng)目。錄取率在20-30%左右，不是很激烈也并不輕松，重視工作經(jīng)歷，這點(diǎn)有點(diǎn)像卡耐基·梅隆。雖然學(xué)校整體排名不高，但是就業(yè)服務(wù)不錯(cuò)，而且在紐約市有一定的聲望，所以就業(yè)應(yīng)該也還可以的。
(13)Purdue University—WestLafayette普渡大學(xué)
項(xiàng)目：)Master of Science in Mathematics with Computational Finance Specialization
普度大學(xué)是一所饒有名氣的大學(xué)，位于印第安納州。它有兩個(gè)計(jì)算金融的碩士項(xiàng)目，現(xiàn)在說的這個(gè)設(shè)在數(shù)學(xué)系下，2年，課程飽滿，并且有獎(jiǎng)學(xué)金。普度大學(xué)對計(jì)算金融很重視，這點(diǎn)從它的MS、PhD、MBA三種項(xiàng)目都有計(jì)算金融方向的特點(diǎn)就可以看出。項(xiàng)目還是有一定名氣的，但是學(xué)校地理位置比較一般，因此就業(yè)情況不太清楚。
(14)University of Southern California南加州大學(xué)
項(xiàng)目：Master of Science in Mathematical Finance
南加州大學(xué)地處繁華的洛杉磯(據(jù)說奧斯卡頒獎(jiǎng)典禮曾經(jīng)在這個(gè)學(xué)校的禮堂舉行)，在美國西部8所名校之一。項(xiàng)目的名氣比較一般，但是學(xué)校的聲望和地理位置都是很好的，這個(gè)項(xiàng)目設(shè)在數(shù)學(xué)系下，據(jù)說學(xué)費(fèi)比較貴。具體就業(yè)情況就不知道了。
(15)其他學(xué)校
美國還有一些學(xué)校還設(shè)MFE項(xiàng)目，例如University of Wisconsin—Medison，North Carolina University，Rutgers University，Boston University，Polytechnique NY，Illinois Institute of Technology，ClaremontGraduate University等等