產(chǎn)業(yè)演進(jìn)中的中國企業(yè)戰(zhàn)略并購問題研究論文
摘要風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是分析項(xiàng)目所有階段的整體風(fēng)險(xiǎn)、各風(fēng)險(xiǎn)之間的相互影響、相互作用以及對項(xiàng)目的總體影響、項(xiàng)目主體對風(fēng)險(xiǎn)的承受能力等方面。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法有很多，將對調(diào)查和專家打分法、層次分析法、模糊數(shù)學(xué)法、蒙特卡羅模擬法等常用方法做分析說明和比較。
關(guān)鍵詞層析分析法模糊數(shù)學(xué)法蒙特卡羅模擬
1引言
在風(fēng)險(xiǎn)識別估計(jì)的基礎(chǔ)上，把風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生的概率、損失程度結(jié)合其他因素綜合考慮，得出系統(tǒng)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的程度以及可能性就是風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，它是應(yīng)用各種風(fēng)險(xiǎn)分析的技術(shù)，用定性、定量的方法或是兩者相結(jié)合，來處理不確定性風(fēng)險(xiǎn)因素的過程。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是工程項(xiàng)目實(shí)施階段風(fēng)險(xiǎn)管理對策選擇的重要依據(jù)，具有重要的作用。
2各風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法分析
2．1定性評價(jià)方法
2．1．1調(diào)查和專家打分法
通過風(fēng)險(xiǎn)識別將工程項(xiàng)目所有風(fēng)險(xiǎn)列出，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表，再利用專家經(jīng)驗(yàn)，對各風(fēng)險(xiǎn)因素的重要性進(jìn)行評估，再綜合成整個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。具體步驟如下：首先確定每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的權(quán)重；然后確定每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的等級值；最后將每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的權(quán)重與等級值相乘，求出該風(fēng)險(xiǎn)因素的得分，再將各風(fēng)險(xiǎn)因素得分求和，求出工程項(xiàng)目整個(gè)過程風(fēng)險(xiǎn)的總分。總分越高，說明風(fēng)險(xiǎn)越大。
2．1．2層次分析法
層次分析法（AnalyticalHierarchyProcess，AHP）是美國數(shù)學(xué)家A.L.Saaty在20世紀(jì)70年代提出的，是一種定性分析和定量分析相結(jié)合的評價(jià)方法。
（1）層次結(jié)構(gòu)模型。先確定評價(jià)的目標(biāo)，再明確方案評價(jià)的準(zhǔn)則，然后把目標(biāo)、評價(jià)準(zhǔn)則連同行動方案一起構(gòu)造一個(gè)層次結(jié)構(gòu)模型。
�。�2）因素兩兩比較評分和判斷矩陣。層次結(jié)構(gòu)模型做出之后，評價(jià)者對各風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行兩兩比較評分。經(jīng)評分可得若干兩兩判斷矩陣。
�。�3）計(jì)算各判斷矩陣權(quán)重、排序，并做一致性檢驗(yàn)。
求判斷矩陣每行所有元素的幾何平均值wi：
wi=■（1）
將wi歸一化，計(jì)算wi=■（2）
計(jì)算判斷矩陣的最大特征值λmax：
λmax=■■（3）
�。�3）式中，（Aw）i為向量（Aw）的第i個(gè)元素。
計(jì)算CI，進(jìn)行一致性檢驗(yàn)。在算出λmax后，可計(jì)算CI，進(jìn)行一致性檢驗(yàn)，公式如下：
CI=■（4）
�。�4）式中n為判斷矩陣階數(shù)，查表得隨機(jī)一致性指標(biāo)RI，并計(jì)算比值CI/RI，當(dāng)CI/RI<0.1時(shí)，判斷矩陣一致性達(dá)到了要求，否則重新進(jìn)行判斷，寫出新的判斷矩陣。
2．2定量評價(jià)方法
2．2．1模糊數(shù)學(xué)法
在工程技術(shù)和管理領(lǐng)域中有很多影響因素的性質(zhì)和活動無法用數(shù)字來定量地描述，它們的結(jié)果也是含糊不定的，無法用單一的準(zhǔn)則來評判。為解決這一問題，美國學(xué)者L.A.Zadeh于1965年提出模糊集合的概念，對模糊行為和活動建立模型。
（1）隸屬度的概念。設(shè)A是論域X上的一個(gè)模糊子集，對任意x∈x，都對應(yīng)一個(gè)數(shù)μA（x）∈[0，1]，稱為元素x對A的隸屬度。實(shí)值函數(shù)μA：X→[0,1]，則x→μA（x）稱為A的隸屬函數(shù)。
模糊子集A完全由其隸屬函數(shù)μA描述，X中元素x與A的關(guān)系由隸屬度μA（x）給出。x與A的關(guān)系已不是簡單的屬于A或不屬于A，而是在多大程度上屬于A。
�。�2）模糊綜合評判方法及步驟。①確定模糊綜合評判因素集。因素集是以影響評價(jià)對象的各種因素為元素所組成的一個(gè)普通集合。通常用U表示，即U={u1，u2，∧，um}。其中，元素ui（i=1，2，∧，m）代表影響評價(jià)對象的第i個(gè)因素。對于這些因素的評價(jià)，通常都具有不同程度的模糊性。②建立綜合評判的評價(jià)集。評價(jià)集是評價(jià)者對評價(jià)對象可能做出的各種評價(jià)結(jié)果所組成的集合。通常用V表示，即：V＝{v1，v2，∧，vn}。其中元素vj（j=1，2，∧，n）代表第j種評判結(jié)果，可以根據(jù)實(shí)際情況的需要，用不同的等級、評語或數(shù)字來表示。③進(jìn)行單因素模糊評判，求得評判矩陣R。在進(jìn)行綜合評判時(shí)，首先需要對單一因素做出評價(jià)，然后再在單一因素評價(jià)的基礎(chǔ)上做出綜合評價(jià)。設(shè)因素集U中第i個(gè)元素對評價(jià)集V中第1個(gè)元素的隸屬度為ri1，則對第i個(gè)元素單因素評判的結(jié)果，用模糊集合表示為：Ri=（ri1，ri2∧，rin）（i=1，2，∧，m）。以m個(gè)單因素評判集R1，R2，∧,Rm為行組成矩陣R，即為模糊綜合評判矩陣。④確定評價(jià)因素權(quán)向量A。一般說來，在評價(jià)工作中，各因素的重要程度有所不同，為此給各因素μi賦予一個(gè)權(quán)重ai，且要求■ai=1。各因素的權(quán)重分配為U上的模糊集:A=（a1，a2，∧，am）。⑤建立評判模型，進(jìn)行綜合評判。確定R、A之后，通過模糊變換將U上的模糊向量A變?yōu)閂上的模糊向量B，即得到綜合評判模型B=AOR=（b1，b2，∧，bn）。其中B稱為綜合評判向量，“O”稱為綜合評判合成算子。⑥對評判結(jié)果B分析處理。綜合評判向量B的元素bj（j=1，2，∧，n）稱為模糊綜合評判指標(biāo)，簡稱評判指標(biāo)，其含義為：綜合考慮所有因素的影響時(shí)，評價(jià)對象對評價(jià)集第j個(gè)評價(jià)元素的隸屬度。
2．2．2蒙特卡羅模擬
蒙特卡羅（Monte-Carlo）方法是一種模擬技術(shù)，即通過對每一隨機(jī)變量進(jìn)行抽樣，將其帶入數(shù)據(jù)模型中，確定函數(shù)值。一般而言，用蒙特卡羅方法模擬一個(gè)實(shí)際問題，基本步驟如下：
根據(jù)實(shí)際問題，構(gòu)造模擬的數(shù)學(xué)模型；根據(jù)模型的特點(diǎn)，進(jìn)行相應(yīng)概率分布的多次重復(fù)抽樣；將抽樣模擬結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理；得出結(jié)論。
簡言之，蒙特卡羅方法就是模擬隨機(jī)變量x1，x2，∧，xp的函數(shù)η=η（x1，x2，∧，xp）得到的抽樣值η1，η2，∧，ηN，經(jīng)統(tǒng)計(jì)處理后得出的η的概率分布或各階矩陣的統(tǒng)計(jì)估計(jì)，最后得到問題的近似解，是一種獨(dú)具風(fēng)格的方法。
2．2．3網(wǎng)絡(luò)模型法
網(wǎng)絡(luò)模型有關(guān)鍵線路法（CPM）、計(jì)劃評審技術(shù)（PERT）和圖形評審技術(shù)（GW）。
CPM假定項(xiàng)目各工序時(shí)間是確定的，只要工序的條件不變，為完成該工序所需時(shí)間就不變。不能反映風(fēng)險(xiǎn)因素對項(xiàng)目總工期的影響，因此在風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方面作用不是很大。
PERT也要找出項(xiàng)目工序的關(guān)鍵線路，項(xiàng)目各工序時(shí)間和總工期都是隨機(jī)變量。根據(jù)概率假定總工期服從正態(tài)分布。由于工程項(xiàng)目的一次性，一般都缺少先例，每個(gè)工序開始、結(jié)束以及持續(xù)時(shí)間都是不確定的。PERT把這種不確定性帶來的工期成本風(fēng)險(xiǎn)歸因于隨機(jī)性，通過對這種隨機(jī)性的分析和評價(jià)揭示出項(xiàng)目工期和成本的風(fēng)險(xiǎn)情況。此外，PERT還通過確定各工序之間的邏輯關(guān)系和核實(shí)工序時(shí)間以及所用資源識別出有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
2．2．4等風(fēng)險(xiǎn)圖法
工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的大小不僅和風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率有關(guān)，而且還與風(fēng)險(xiǎn)損失的多少有關(guān)。評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的大小見附圖。
在附圖中，工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)量的大小R為風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)概率P，和潛在的損失值q的函數(shù)，表達(dá)式R=f（Pr，q）。曲線越靠近原點(diǎn)，表示風(fēng)險(xiǎn)量越小，反之越大。因此：R2＜R1＜R0。
R具有下列性質(zhì)：
（1）在工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理中，一般認(rèn)為，潛在損失對R的影響較大；
（2）若兩種風(fēng)險(xiǎn)的潛在損失相類似，則其發(fā)生頻率高的風(fēng)險(xiǎn)具有較大的R；
（3）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)圖中每條曲線代表一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)事件，不同曲線風(fēng)險(xiǎn)程度不一樣。曲線距離原點(diǎn)越遠(yuǎn)，期望損失越大，一般認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)就越大。
�。�4）工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率與潛在損失的乘積就是損失期望值，即風(fēng)險(xiǎn)量大小是關(guān)于損失期望值的增函數(shù)。因此，可得到圖中等風(fēng)險(xiǎn)圖的大致形狀。在風(fēng)險(xiǎn)理論中常用下列公式來計(jì)算R：
R=R=f（Pr，q）=Pr·q或R=■priqi（5）
�。�5）式中，i（=1，2，3，∧，n）表示工程項(xiàng)目的第i風(fēng)險(xiǎn)事件。
3比較
調(diào)查和專家打分法適用于項(xiàng)目決策前期，這個(gè)時(shí)期往往缺乏具體的數(shù)據(jù)資料，主要依據(jù)專家經(jīng)驗(yàn)和決策者的意向，得出的結(jié)論也只是一種大致的程度值，它只能作為進(jìn)一步分析參考的基礎(chǔ)。優(yōu)點(diǎn)在于方法簡單、易懂、節(jié)約時(shí)間，并且適應(yīng)性很強(qiáng)，但有時(shí)需要更精確的結(jié)果，該方法就難以奏效了。
層次分析法的特點(diǎn)是，可細(xì)化工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)因素體系和權(quán)重體系，使其更為合理；對方案評價(jià)，采用兩兩比較法，可提高評價(jià)的準(zhǔn)確程度；對結(jié)果的分析處理，可以對評判結(jié)果的邏輯性、合理性進(jìn)行辨別和篩選。既可用于評價(jià)工程項(xiàng)目標(biāo)段劃分、工程投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)、報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等單項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)水平，又可用于評價(jià)工程項(xiàng)目不同方案等綜合風(fēng)險(xiǎn)水平。這種方法有廣泛的適用性，易操作；不足之處在于它受計(jì)算規(guī)則的限制，不易于在復(fù)雜項(xiàng)目中應(yīng)用。
模糊數(shù)學(xué)把定性的問題巧妙地轉(zhuǎn)化為定量描述，為工程管理和風(fēng)險(xiǎn)分析提供了一條新的思路。對工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的描述，實(shí)際就存在模糊性，大多數(shù)工程的風(fēng)險(xiǎn)都很難給出具體的風(fēng)險(xiǎn)率或可能的損失，同時(shí)，工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，又是一個(gè)涉及多項(xiàng)因素的多目標(biāo)過程，所以，將模糊綜合評判的理論運(yùn)用到工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是必然的。這種方法的結(jié)論也沒有得出項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度的確切值，只能判斷項(xiàng)目大致的風(fēng)險(xiǎn)度，
網(wǎng)絡(luò)模型法中常用PERT，用PERT進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)比較方便，附加的工作量不大。它用于解決這樣一類項(xiàng)目問題：該項(xiàng)目由各項(xiàng)活動組成，實(shí)施每項(xiàng)活動有一定的邏輯關(guān)系，但完成每項(xiàng)活動所需的時(shí)間十分復(fù)雜，具有不確定性；此外，又需要合理地確定完成項(xiàng)目的時(shí)間。
蒙特卡羅模擬法是一種多元素變化分析方法，在該方法中所有的元素都同時(shí)受風(fēng)險(xiǎn)不確定性的影響。該技術(shù)的難點(diǎn)在于對風(fēng)險(xiǎn)因素相關(guān)性的辨識與評價(jià),可以直接處理每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的不確定性，并把這種不確定性在成本方面影響以概率分布的形式表示出來。既有對項(xiàng)目結(jié)構(gòu)分析，又有對風(fēng)險(xiǎn)因素的定量評價(jià)，因此是比較適合在項(xiàng)目中應(yīng)用的一種方法。
4結(jié)論
綜上所述，每一種工程風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)的提出都是伴隨著具體工程問題的出現(xiàn)和需要而產(chǎn)生的，都有其特點(diǎn)，都有它們的適應(yīng)性和獨(dú)特的解決問題的方式。
在風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)中必須靈活地運(yùn)用以上各種評價(jià)方法，取長補(bǔ)短，從工程項(xiàng)目的不同角度出發(fā)進(jìn)行評價(jià)，對用不同評價(jià)方法評價(jià)出來的結(jié)果進(jìn)行綜合、分析、計(jì)算，最后得到工程項(xiàng)目某一風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率和損失大小，這樣才能為后階段的風(fēng)險(xiǎn)防范制定可行的、合理的對策，為風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供依據(jù)。
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