證券從業(yè)考試基礎(chǔ)知識(shí)考點(diǎn)：我國(guó)主要的證券價(jià)格指數(shù)

　　我國(guó)主要的證券價(jià)格指數(shù)

　　我國(guó)主要的證券價(jià)格指數(shù)

　　(一)中證指數(shù)有限公司指數(shù)

　　1、中證指數(shù)有限公司：2005.8.25, 滬深交易所共同發(fā)起設(shè)立

　　2、滬深 300 指數(shù)

　　(1)滬深交易所 2005.4.8 聯(lián)合發(fā)布的反映 A 股市場(chǎng)整體走勢(shì)的指數(shù)

　　(2)滬深 300,成分股 300 只，基日為 2004.12.31,基點(diǎn)為 1000 點(diǎn)

　　(3)樣本空間：

　�、偕鲜薪灰讜r(shí)間超過(guò) 1 個(gè)季度，流通市值排名前 30 的除外

　�、诜� ST、*ST 股票、非暫停上市股

　�、圩罱� 1 年無(wú)重大違法違規(guī)

　�、芄善眱r(jià)格無(wú)明顯異常波動(dòng)或市場(chǎng)操縱

　　(4)樣本空間股票按最近 1 年日均成交金額由高到低排名，剔除排名后 50%的股票;剩余股票按日均總市值由高到低排名，前 300 名股票為樣本股

　　(5)選樣方法：計(jì)算樣本空間股票最近 1 年的日均總市值、日均流通市值、日均流通股份數(shù)、日均成交金額、日均成交股份數(shù) 5 項(xiàng)指標(biāo)，按 2：2：2：1：1 進(jìn)行加權(quán)平均，將計(jì)算結(jié)果從高到低排序，取前 300 股票

　　(6)滬深 300 指數(shù)計(jì)算采用派許加權(quán)方法，按照樣本股的調(diào)整股本為權(quán)數(shù)加權(quán)計(jì)算。要計(jì)算調(diào)整股本數(shù)，需要確定自由流通量和分級(jí)靠檔

　�、僮杂闪魍�量：總股本中剔除不流通股、基本不流通股后的剩余股本

　　基本不流通股：限售股、公司創(chuàng)建者高級(jí)管理者長(zhǎng)期持有的股份、國(guó)有股、戰(zhàn)略投資者持股、凍結(jié)股份、受限員工持股、交叉持股

　　②分級(jí)靠檔：自由流通量是變量，通過(guò)分級(jí)靠檔來(lái)確定樣本股的加權(quán)股本數(shù)

　　(7)滬深 300 指數(shù)采用除數(shù)修正法修正

　　(8)滬深 300 指數(shù)的定期調(diào)整

　　①調(diào)整時(shí)間：1 月初、7 月初

　　②每次調(diào)整比例不超過(guò) 10%

　�、叟琶� 240 名內(nèi)的新樣本優(yōu)先進(jìn)入，排名 360 名內(nèi)的老樣本優(yōu)先保留

　　④最近 1 次財(cái)務(wù)報(bào)告虧損的原則上不進(jìn)入新選樣本，除非影響指數(shù)的代表性

　　3、中證規(guī)模指數(shù)

　　中證規(guī)模指數(shù)體系

　�、僦凶C 100 指數(shù)：大盤(pán)指數(shù)

　�、谥凶C 200 指數(shù)：中盤(pán)指數(shù)

　　③滬深 300 指數(shù)：大中盤(pán)指數(shù)

　�、苤凶C 500 指數(shù)：小盤(pán)指數(shù)

　�、葜凶C 700 指數(shù)：中小盤(pán)指數(shù)

　�、拗凶C 800 指數(shù)：大中小盤(pán)指數(shù)

　�、咧凶C流通指數(shù)

　　(二)上證股價(jià)指數(shù)

　　1、成分指數(shù)類

　　(1)上證成分股指數(shù)(上證 180 指數(shù))：原上證 30 的更名

　　①樣本股：180 只

　�、谶x樣標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)模大、流動(dòng)性好、具有行業(yè)代表性

　�、塾�(jì)算方法：

　　A、派許加權(quán)綜合價(jià)格指數(shù)公式計(jì)算

　　B、以樣本股的調(diào)整股本數(shù)為權(quán)數(shù)

　　C、自由流通股占總股本比例分級(jí)靠檔加權(quán)計(jì)算方法

　　D、除數(shù)修正法修正原固定除數(shù)

　�、芑�點(diǎn)：3299.05

　�、菝磕暾{(diào)整 1 次成分股，每次調(diào)整比例不超過(guò) 10%

　　(2)上證 50 指數(shù)

　　從上證 180 指數(shù)樣本中挑選規(guī)模大、流動(dòng)性好、最具代表性的 50 只股票組成樣本股，基點(diǎn)為 1000 點(diǎn)

　　(3)上證成分指數(shù)還有上證超大盤(pán)、上證中盤(pán)、上證小盤(pán)、上證中小盤(pán)、上證全指等

　　(4)上證 380 指數(shù)

　　上交所和中證公司聯(lián)合發(fā)布，中小盤(pán)指數(shù)，基點(diǎn) 1000 點(diǎn)

　　2、綜合指數(shù)類

　　(1)上證綜合指數(shù)

　�、�1991.7.15 編制公布

　�、谟�(jì)算方法：

　　A、全部上市股票為樣本

　　B、以股票發(fā)行量為權(quán)數(shù)，加權(quán)平均法計(jì)算

　　C、除數(shù)修正法修正原固定除數(shù)

　　③新股上市起第 11 個(gè)交易日開(kāi)始計(jì)入上證綜指

　　(2)新上證綜合指數(shù)

　�、�2006.1.4 發(fā)布，指數(shù)代碼 000017,基點(diǎn) 1000 點(diǎn)

　�、谌�市場(chǎng)指數(shù)，不僅包括 A 股市值，對(duì)含 B 股的公司，其 B 股市值同樣計(jì)算在內(nèi)

　�、塾�(jì)算方法：

　　A、已完成股權(quán)分置改革的股票為樣本，實(shí)施股權(quán)分置改革的股票在方案實(shí)施后第 2 個(gè)交易日納入指數(shù)

　　B、派許加權(quán)方法

　　C、以樣本股的發(fā)行股本數(shù)為權(quán)數(shù)加權(quán)計(jì)算

　　D、除數(shù)修正法修正原固定除數(shù)

　　(3)上證綜合指數(shù)類還包括 A 股指數(shù)、B 股指數(shù)、工業(yè)類指數(shù)、商業(yè)類指數(shù)、地產(chǎn)類指數(shù)、公用事業(yè)類指數(shù)、綜合類指數(shù)、中型綜指、上證流通指數(shù)等

　�、偕献C A 股指數(shù)：基點(diǎn) 100 點(diǎn)，以全部上市 A 股為樣本，市值加權(quán)平均法編制

　�、谏献C B 股指數(shù)：基點(diǎn) 100 點(diǎn)，美元計(jì)價(jià)，以全部上市 B 股為樣本，以市值加權(quán)平均法編制

　　(三)深證股價(jià)指數(shù)

　　1、樣本指數(shù)類

　　(1)深證成分股指數(shù)

　�、儆�(jì)算方法：

　　A、40 只成分股

　　B、以可流通股為權(quán)數(shù)加權(quán)平均法編制

　　②基點(diǎn)：1000 點(diǎn)

　　(2)深證 100 指數(shù)

　�、偕钲谧C券信息優(yōu)先公司編制發(fā)布

　�、谟�(jì)算方法

　　A、深交所 100 只 A 股為成分股

　　B、以成分股可流通股數(shù)為權(quán)數(shù)，派許加權(quán)法編制

　�、勖堪肽暾{(diào)整 1 次成分股

　　④基點(diǎn)：1000 點(diǎn)

　　2、綜合指數(shù)類

　　(1)深證綜合指數(shù)類指數(shù)全部為派式加權(quán)股價(jià)指數(shù)，即以樣本股計(jì)算日股份數(shù)作為權(quán)數(shù)進(jìn)行加權(quán)逐日連鎖計(jì)算

　　(2)深證綜合指數(shù)

　�、偕罱凰�全部上市股票為樣本股

　�、谝詷颖竟砂l(fā)行總股本為權(quán)數(shù)加權(quán)計(jì)算

　　③基點(diǎn)：100 點(diǎn)

　　(3)深證 A 股指數(shù)

　　①深交所全部 A 股為樣本股

　�、跇颖竟砂l(fā)行總股本為權(quán)數(shù)加權(quán)計(jì)算

　�、刍�點(diǎn)：100 點(diǎn)

　　(4)深證 B 股指數(shù)

　�、偕罱凰�全部 B 股為樣本

　�、跇颖竟砂l(fā)行總股本為權(quán)數(shù)加權(quán)計(jì)算

　�、刍�點(diǎn)：100 點(diǎn)

　　(5)行業(yè)分類指數(shù)

　�、僖陨罱凰�上市的按行業(yè)劃分的股票為樣本

　�、跇颖竟砂l(fā)行總股本為權(quán)數(shù)加權(quán)計(jì)算

　　③基點(diǎn)：100 點(diǎn)

　�、芄灿� 22 條行業(yè)分類指數(shù)

　　(6)中小板綜合指數(shù)

　　①以中小板全部股票為樣本

　�、谝钥闪魍ü杀緸闄�(quán)數(shù)加權(quán)逐日連鎖計(jì)算

　　③基點(diǎn)：1000 點(diǎn)

　　(7)創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)

　�、僖詣�(chuàng)業(yè)板全部股票為樣本

　�、谝钥闪魍ü杀緸闄�(quán)數(shù)加權(quán)逐日連鎖計(jì)算

　�、刍�點(diǎn)：1000 點(diǎn)

　　(8)深證新指數(shù)

　�、僖陨罱凰�已完成股改的 A 股為樣本

　�、诳闪魍ü杀緸闄�(quán)數(shù)加權(quán)逐日連鎖計(jì)算

　　③基點(diǎn)：1107.23 點(diǎn)

　　(四)香港和臺(tái)灣的主要股價(jià)指數(shù)

　　1、恒生指數(shù)

　　①香港恒生銀行編制

　�、�33 只成分股，加權(quán)平均法計(jì)算

　�、�2007.3, 中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)石化、中國(guó)銀行、工商銀行、中國(guó)人壽，納入恒生指數(shù)，成分股增至 38 只

　　2、恒生綜合指數(shù)系列

　　①200 只市值最大股票

　�、诜譃榈赜蛑笖�(shù)系列和行業(yè)指數(shù)系列

　�、鄣赜蛑笖�(shù)系列分恒生香港綜合指數(shù)(123 只)、恒生中國(guó)內(nèi)地指數(shù)(77 只)

　　3、恒生流通綜合指數(shù)系列

　�、�200 只成分股

　�、诜趾闵�流通綜合指數(shù)、恒生香港流通指數(shù)、恒生中國(guó)內(nèi)地流通指數(shù)

　�、刍�點(diǎn)：2000 點(diǎn)

　　4、恒生流通精選指數(shù)系列

　　①分恒生 50、恒生香港 25、恒生中國(guó)內(nèi)地 25

　�、诨�點(diǎn) 2000 點(diǎn)

　　③半年調(diào)整成分股

　　5、臺(tái)灣證券交易所發(fā)行量加權(quán)股價(jià)指數(shù)

　　(五)海外上市公司指數(shù)

　　CBE 中國(guó)指數(shù)

　　①美國(guó)芝加哥期權(quán)交易所子公司 CBE 期貨交易所編制

　�、谝悦绹�(guó)上市的 16 只中國(guó)股票為樣本，加權(quán)平均計(jì)算

　　③以該指數(shù)為標(biāo)的推出的 CBE 中國(guó)指數(shù)期貨，代號(hào)為 CX

　　我國(guó)主要的債券指數(shù)

　　(一)中證全債指數(shù)

　　1、樣本債券：

　�、贉�深交易所、銀行間市場(chǎng)上市的國(guó)債、金融債、企業(yè)債

　　②債券信用級(jí)別為投資級(jí)以上

　�、蹅�券剩余期限 1 年以上，付息方式為固定利率付息和一次還本付息

　　2、計(jì)算方法：

　�、贅颖緜�券發(fā)行量為權(quán)數(shù)，派許加權(quán)綜合價(jià)格指數(shù)公式計(jì)算

　　②市值非交易因素變動(dòng)時(shí)，除數(shù)修正法修正原固定除數(shù)

　�、鄯�合條件的債券自下個(gè)月第 1 個(gè)交易日計(jì)入指數(shù)

　　④每月最后 1 交易日將剩余期限不到 1 年或信用級(jí)別投資級(jí)以下的債券剔除

　　3、基點(diǎn)：100 點(diǎn)

　　4、3 只中證分類債券指數(shù)：中證國(guó)債指數(shù)、中證金融債指數(shù)、中證企業(yè)債指數(shù)

　　(二)上證國(guó)債指數(shù)

　　1、基點(diǎn) 100 點(diǎn)

　　2、樣本債券：

　�、偕辖凰�上市

　�、谄谙拊� 1 年以上的固定利率國(guó)債、一次還本付息國(guó)債

　�、坌律鲜袊�(guó)債在第 2 交易日計(jì)入指數(shù)

　　④每月最后 1 交易日，將剩余期限不到 1 年的國(guó)債從指數(shù)樣本中剔除

　　3、計(jì)算方法：

　　(1)國(guó)債發(fā)行量為權(quán)數(shù)，排許加權(quán)綜合價(jià)格指數(shù)公式計(jì)算

　　(2)以除數(shù)修正法修正原固定除數(shù)

　　(3)下列情形需要修正指數(shù)

　�、傩律鲜袊�(guó)債在第 2 交易日計(jì)入指數(shù)

　�、趪�(guó)債付息在除息日前修正指數(shù)

　�、勰吵煞謬�(guó)債暫停交易時(shí)不做調(diào)整，以前 1 交易日收盤(pán)價(jià)計(jì)算指數(shù)

　�、艹煞謬�(guó)債發(fā)行量變動(dòng)，變動(dòng)日前修正指數(shù)

　　(三)上證企業(yè)債指數(shù)

　　1、基點(diǎn) 100 點(diǎn)

　　2、樣本債券

　�、贉�深交易所上市

　　②固定利率付息和一次還本付息，剩余期限在 1 年以上，信用級(jí)別為投資級(jí)(BBB)以上的非股權(quán)連接類企業(yè)債券

　　3、計(jì)算方法：

　�、倥稍S加權(quán)綜合價(jià)格指數(shù)公式

　�、谑兄捣墙灰滓蛩刈儎�(dòng)時(shí)，除數(shù)修正法修正原固定除數(shù)

　�、勖吭伦詈� 1 交易日，將剩余期限不到 1 年的企業(yè)債、不滿足最低信用評(píng)級(jí)要求的企業(yè)債剔除

　　(四)中國(guó)債券指數(shù)

　　1、中央國(guó)債登記結(jié)算公司發(fā)布的中國(guó)債券指數(shù)系列，包括國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、政策性銀行金融債指數(shù)、銀行間債券指數(shù)、交易所債券指數(shù)、中短期債券指數(shù)、長(zhǎng)期國(guó)債指數(shù)

　　2、樣本債券：交易所市場(chǎng)和銀行間市場(chǎng)所有發(fā)行額在 50 億以上、剩余期限 1 年以上的債券

　　3、樣本債券價(jià)格選區(qū)日終全價(jià)，以市值為權(quán)重，采用市值加權(quán)法計(jì)算

　　我國(guó)主要的基金指數(shù)

　　(一)、中證基金指數(shù)系列

　　1、反映中國(guó)開(kāi)放式基金市場(chǎng)的整體績(jī)效表現(xiàn)

　　2、共有 7 只指數(shù)，包括中證開(kāi)放式基金指數(shù)和 3 個(gè)分類指數(shù)(中證股票型基金指數(shù)、中證混合型基金指數(shù)、中證債券型基金指數(shù))

　　3、基點(diǎn) 1000 點(diǎn)

　　4、樣本空間：所有開(kāi)放式基金，不包括貨幣市場(chǎng)基金、保本型基金

　　5、選樣方法：

　　①中證開(kāi)放式基金指數(shù)：所有開(kāi)放式基金，不含貨幣市場(chǎng)基金、保本型基金

　　②中證股票型基金指數(shù)：中證開(kāi)放式基金指數(shù)樣本中的股票型基金

　�、壑凶C債券型基金指數(shù)：中證開(kāi)放式基金指數(shù)樣本中的債券型基金

　　④中證混合型基金指數(shù)：中證開(kāi)放式基金指數(shù)樣本中的混合型基金

　　6、計(jì)算方法：簡(jiǎn)單平均加權(quán)方法、基金單位凈值非交易因素變動(dòng)時(shí)，除數(shù)修正法修正

　　7、每年 8 月、2 月調(diào)整

　　(二)中證協(xié)基金行業(yè)股票估值指數(shù)(SAC 行業(yè)指數(shù))

　　1、證券業(yè)協(xié)會(huì)和中證指數(shù)有限公司發(fā)布

　　2、樣本涵蓋滬深交易所市場(chǎng)，統(tǒng)一按證監(jiān)會(huì)分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行上市公司行業(yè)劃分，長(zhǎng)期停牌股票進(jìn)行指數(shù)撤權(quán)處理

　　3、為基金公司、基金托管銀行在選用指數(shù)收益法對(duì)相關(guān)證券估值時(shí)提供參考

　　4、基點(diǎn) 1000 點(diǎn)

　　(三)上證基金指數(shù)

　　1、樣本空間：上交所上市所有證券投資基金

　　2、基點(diǎn) 1000 點(diǎn)

　　3、指數(shù)代碼 000011

　　(四)深證基金指數(shù)

　　1、樣本空間：深交所上市所有證券投資基金

　　2、基點(diǎn) 1000 點(diǎn)

　　三、國(guó)際主要股票市場(chǎng)及其價(jià)格指數(shù)

　　(一)道-瓊斯工業(yè)股價(jià)平均數(shù)

　　1、世界最早、最享盛譽(yù)、最有影響的股票價(jià)格平均數(shù)

　　2、《華爾街日?qǐng)?bào)》上公布

　　3、樣本股 65 種

　　4、道-瓊斯指數(shù)主要指道-瓊斯工業(yè)股價(jià)平均數(shù)，另外還有運(yùn)輸業(yè)股價(jià)平均數(shù)、公用事業(yè)股價(jià)平均數(shù)、股價(jià)綜合平均數(shù)、道-瓊斯公正市價(jià)指數(shù)

　　5、采用除數(shù)修正的簡(jiǎn)單平均法編制

　　(二)金融時(shí)報(bào)證券交易所指數(shù)(FTSE100 指數(shù))

　　1、又稱“富時(shí)指數(shù)”，英國(guó)最權(quán)威股價(jià)指數(shù)

　　2、原由金融時(shí)報(bào)發(fā)布，現(xiàn)由金融時(shí)報(bào)和倫敦證交所擁有的富時(shí)集團(tuán)編制發(fā)布

　　3、包含 3 種指數(shù)：

　　①金融時(shí)報(bào)工業(yè)股票指數(shù)，又稱 30 種股票指數(shù)

　�、�100 種股票交易指數(shù)，又稱 FT-100 指數(shù)

　�、劬C合精算股票指數(shù)

　　(三)日經(jīng) 225 股價(jià)指數(shù)

　　1、日本經(jīng)濟(jì)新聞社編制

　　2、分為兩組：

　�、偃战�(jīng) 225 種股價(jià)指數(shù)

　　②日經(jīng) 500 種股價(jià)指數(shù)

　　3、特點(diǎn)：采樣不固定，每年對(duì)樣本股票進(jìn)行更換

　　(四)NASDAQ 市場(chǎng)及其指數(shù)

　　1、全稱是“全美證券交易商自動(dòng)報(bào)價(jià)系統(tǒng)”

　　2、場(chǎng)外交易市場(chǎng)

　　3、共設(shè)立 13 種指數(shù)，最重要的是 NASDAQ 綜合指數(shù)

　　4、NASDAQ 綜合指數(shù)以在該市場(chǎng)上市的所有本國(guó)和外國(guó)普通股為基礎(chǔ)計(jì)算，以每個(gè)公司的市場(chǎng)價(jià)值設(shè)權(quán)重

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