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論經(jīng)濟(jì)學(xué)要研究人的非理性
〔論文關(guān)鍵詞〕主流經(jīng)濟(jì)學(xué) 理性 非理性
[論文摘要〕主流經(jīng)濟(jì)學(xué)以人是理性的假設(shè)為基礎(chǔ)，進(jìn)行數(shù)學(xué)化的推論，能夠解釋人的理性經(jīng)濟(jì)行為，但不能說明人的不確定條件下的非理性決策行為。近年來，在不確定條件下決定的非理性行為的研究取得了一定進(jìn)展，把非理性納入經(jīng)濟(jì)研究成為補(bǔ)充主流經(jīng)濟(jì)學(xué)缺陷并推動經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的不可或缺的方面。
在經(jīng)濟(jì)學(xué)方法上，新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)以經(jīng)濟(jì)人是理性的假定為基礎(chǔ)，并把數(shù)學(xué)方法引進(jìn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究之后，現(xiàn)實的人都被簡化為能夠在任何不確定性條件下完成最優(yōu)選擇的理性人。經(jīng)過杰文斯、門格爾和瓦爾拉斯，特別是經(jīng)由阿羅—德布魯精妙無比的數(shù)學(xué)方程證明了現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)一般均衡理論框架后，有人認(rèn)為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的宏偉大廈已經(jīng)封頂了，此后的經(jīng)濟(jì)學(xué)家只是在此基礎(chǔ)上進(jìn)行修修補(bǔ)補(bǔ)工作就夠了。經(jīng)濟(jì)學(xué)家們沉靦于運(yùn)用日益先進(jìn)的數(shù)學(xué)工具建立了無數(shù)精致的經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，以此分析個體和組織行為，甚至用經(jīng)濟(jì)學(xué)方法分析人類方方面面行為。加里·貝克把經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的解釋力擴(kuò)大到政治、法律、犯罪、婚姻家庭等方面的問題�！敖�(jīng)濟(jì)學(xué)帝國主義”和“經(jīng)濟(jì)學(xué)話語霸權(quán)”等說法折射了這一現(xiàn)實。
然而，以理性的假定為基礎(chǔ)建立的經(jīng)濟(jì)學(xué)大廈可靠嗎?人的理性能夠經(jīng)常實現(xiàn)嗎?當(dāng)人們對于這個似乎不證自明的前提進(jìn)行叩問時，便會發(fā)現(xiàn)人在面臨不確定性條件進(jìn)行選擇時理性至少是有限的。完全理性人假定搭起的學(xué)說是無法接近人的內(nèi)在性，也無法解釋現(xiàn)實人的經(jīng)濟(jì)行為的全部。自西蒙提出“有限理性”之后，懷疑理性假設(shè)的呼聲一浪高過一浪。行為學(xué)的發(fā)展為這種懷疑提供了越來越充分的根據(jù)。行為學(xué)理論揭示，某一行為，只要它給行為主體帶來的回報超過了行為主體記憶及其它行為所帶來的回報，行為主體就會選擇該項行為�；蛘�，某一行為，只要它能夠給行為主體帶來與“預(yù)期”效果相比更“滿意”的效果，它就可以成為理性選擇的行為。但人的選擇永遠(yuǎn)也無法達(dá)到全局最優(yōu)，因為人始終處于“學(xué)習(xí)”的過程中，人的選擇不斷地精致化。由于“有限理性”可以通過學(xué)習(xí)過程而不斷獲得完善，它也被西蒙教授稱為“過程理性”。
如果說西蒙提出有限理性而聞名于世，那么可以說美國耶魯大學(xué)教授羅伯特·希勒則因為把非理性運(yùn)用于股市分析的成功而家喻戶曉。他認(rèn)為非理性稱為像毒一樣令人著迷，是人類根深蒂固的局限性。羅伯特·希勒在為他帶來卓著聲名的《非理性繁榮》一書中，他用了一篇的篇幅來介紹人的心理因素對股市的影響。他認(rèn)為，推動20世紀(jì)90年代后半期股市發(fā)生驚人攀升的東西，同收益或股利等實體經(jīng)濟(jì)增長根本無關(guān)。相反，它是人類心理的某種映像—社會上出現(xiàn)了一種集體信念，相信新經(jīng)濟(jì)擺脫了地心引力的影響，相信任何事情都是可能的。這種說法也許過于絕對，但也從一個方面反映了股票價格在短期內(nèi)的變化。這種刺激了股市繁榮的人類心理進(jìn)發(fā)出的力量能將經(jīng)濟(jì)驅(qū)趕進(jìn)萬丈深淵。他的著作出版一個月以后，納斯達(dá)克從5 000多點(diǎn)飛流直下3 000多點(diǎn)，因此他被譽(yù)為非理性時代的預(yù)言家。他認(rèn)為，主流經(jīng)濟(jì)學(xué)家過于追求邏輯精確完美，必然會使他們感到自己無法同時處理數(shù)不清的多個不同因素，只好集中精力于一個因素。這樣他們就失去了活力，因為實際發(fā)生的事件總是被許多偶然因素所驅(qū)動的，如果經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本假設(shè)拋開這一事實不顧，在完全理性的假定上進(jìn)行數(shù)學(xué)演繹，其解釋現(xiàn)實力難免要打折扣。這種解釋現(xiàn)實的折扣率與邏輯精確完美成反比例，即越是精美，越是會遠(yuǎn)離實際中人的行為。
如果說羅伯特·希勒成功地解釋了資本市場的非理性特征的話，那么美國普林斯頓大學(xué)的心理學(xué)家丹尼爾·卡尼曼深人地研究了非理性和一般經(jīng)濟(jì)行為的關(guān)系。他把心理研究的成果與經(jīng)濟(jì)學(xué)融合到了一起，特別是在研究不確定狀態(tài)下人們?nèi)绾螞Q策方面作出了杰出貢獻(xiàn)，因而榮獲2002年度諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎丹尼爾·卡尼曼和特維斯基是心理學(xué)家。他們通過一系列精心設(shè)計的實驗，證明人在面對問題和決策時，總是傾向于以偏概全，且囿于記憶和可利用信息的限制。
丹尼爾·卡尼曼認(rèn)為，人們的預(yù)期一定要以過去的經(jīng)驗為依據(jù)，而這些經(jīng)驗對未知的無限世界而言，總是少數(shù)。一系列實驗也證明了人們行為選擇的“小數(shù)法則偏差”，即人們將小樣本中某事件的概率分布看成是總體分布�？崧J(rèn)為，這實際上也是由于忽略了先驗概率而導(dǎo)致的對事件概率的判斷失誤，其來源是夸大小樣本對總體的代表性。人們在根據(jù)現(xiàn)有信息對不確定事件進(jìn)行判斷時似乎不關(guān)心樣本的大小，也就是“樣本無關(guān)”，把這一法則運(yùn)用于金融市場有很強(qiáng)的解釋力。如果一個金融分析師連續(xù)推介的幾個股票隨后的表現(xiàn)都很好，那么投資者一般會對之十分信任，反之亦然。致使造成對證券分析師的錯誤崇拜，也容易形成證券分析師借助少數(shù)的偶然正確而夸大其準(zhǔn)確性事件的發(fā)生。“小數(shù)法則偏差”還表現(xiàn)為主體知道事件發(fā)生的(客觀)概率，但在主觀上對已發(fā)生的小樣本事件進(jìn)行錯誤的估計，往往高估未發(fā)生的事件出現(xiàn)的概率。如雖然人們都知道投擲硬幣正反面出現(xiàn)的概率為50 %，但如果連續(xù)出現(xiàn)多次正面時，人們總是認(rèn)為接下來出現(xiàn)反面的概率很大，類似這種對未來的估計純粹是一種心理誤區(qū)。
此前，對不確定下的決策研究的代表性成就由馮·諾依曼和摩根斯坦完成。他們把決策過程抽象為理性的個體追求主觀預(yù)期效用的最大化。在不確定性條件下，理性投資者的信念和主觀概率是無偏的，他們追求均值/方差的有效性。然而，早在50年代，法國經(jīng)濟(jì)學(xué)家阿萊斯就通過一系列可控實驗，提出了著名的“阿萊斯悖論”，對期望效用極大化的理性提出了挑戰(zhàn)。阿萊斯悖論如下，若有兩個投資機(jī)會A與B: A會穩(wěn)贏3 000元;;B會以80%概率獲4 000元，20%概率得零。大多數(shù)人會選A。但再考慮投資機(jī)會C與D,C會以20%的概率獲4 000元，80%的概率得零，而D會以25%的概率得3 000元，75%的概率得零，這時，上述在A與B中偏好A的大多數(shù)人又會選C。顯然，人們在A,B之間的選擇了風(fēng)險小的，但在C,D之間的選擇了風(fēng)險較大的。阿萊斯由于提出這一悖論以及與該悖論相關(guān)的對人類選擇行為的一系列研究而獲得了1988年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎。然而，經(jīng)濟(jì)學(xué)家們，包括阿萊斯本人只是提出了人的行為理性是一種悖論，但并沒有對這個悖論給出令人信服的解釋。
1979年，丹尼爾·卡尼曼與特維斯基在《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》期刊上發(fā)表了《預(yù)期理論:風(fēng)險下的決策分析》一文，成功的解釋了阿萊斯悖論。馮·諾依曼和摩根斯坦的期望效用理論認(rèn)為，人們對含不確定性的經(jīng)濟(jì)事件的效用評估是根據(jù)該事件給自己帶來的財富絕對數(shù)量作出的，卡尼曼與特維斯基從大量的認(rèn)識心理實驗的結(jié)果中發(fā)現(xiàn)，人們不是按照該事件的絕對數(shù)量，而是按照相對數(shù)量來評估效應(yīng)。人們效用評價是基于一個參照點(diǎn)WO的，是按未來事件帶來的結(jié)果W與參照點(diǎn)WO的偏離幅度與方向來評估的。即按△W:(W一WO)來評估的。參照點(diǎn)WO可以是當(dāng)事人當(dāng)前的財富水平，也可以是決策人預(yù)期的財富水平，超過WO ,就是正面的效應(yīng)，低于WO，則是負(fù)面的效應(yīng)。比如，某人預(yù)期當(dāng)年的純收人是100 000一120 000元，這“100000一120 000元”就是WO。最后年收人90 000元，收人不薄，但仍會不滿足。因它低于’“參照點(diǎn)WO”，低于本人當(dāng)前根據(jù)實力應(yīng)達(dá)到的期盼水平。按(W—WO)來評估，這就形成了卡尼曼與特維斯基的“價值函數(shù)”。
馮·諾依曼和摩根斯坦的期望效用理論假定效用函數(shù)在整個定義域內(nèi)都為凹不同，卡尼曼與特維斯基從心理實驗中發(fā)現(xiàn)，人們在參照點(diǎn)左右，價值評判的行為是不一致的。若結(jié)果W大于WO，則效用函數(shù)曲線為凹，即邊際評價效應(yīng)遞減。若結(jié)果W小于WO，則效應(yīng)函數(shù)曲線為凸，即邊際評價效應(yīng)遞增。這說明，對于大于參照點(diǎn)WO的認(rèn)為是“贏項”，人們認(rèn)為其邊際效用遞減;而對小于參照WO點(diǎn)的“輸項”，則認(rèn)為其邊際負(fù)效用遞增�？梢姡藗儗Α摆A”與.‘輸”評價尺度并不對稱，或者說采用了雙重標(biāo)準(zhǔn)。這種評價尺度的不對稱意味著，人們的決策是遵從“損失規(guī)避”準(zhǔn)則，而不是.‘風(fēng)險規(guī)避”準(zhǔn)則。而且，人們對于“贏”顯示的是’‘風(fēng)險規(guī)避”態(tài)度，而對于“輸”，顯示的則是“’風(fēng)險喜歡”態(tài)度。因此，在“參照點(diǎn)”上，效用函數(shù)有“拐點(diǎn)”、卡尼曼進(jìn)一步指出，在可以計算的大多數(shù)情況下，人們對所損失的東西的價值估計高出得到相同東西的價值的兩倍，而這種損失厭惡假定是與實驗心理學(xué)的感覺和判斷理論相兼容的。當(dāng)我們對像光、聲音、溫度等特征作出反應(yīng)時，過去和現(xiàn)在的經(jīng)驗確定了一個可接受的參考點(diǎn)，而與此參考點(diǎn)相關(guān)的刺激是可觀察到的。因而，一個特定溫度的物體能夠通過觸摸，依靠過去人們對溫度的接受點(diǎn)來感知它是熱還是冷:同樣，這種物理法則可以運(yùn)用于非感知性的一般特征，像健康、聲望、財富。比如說，同樣的絕對財富水干勸一個過去和現(xiàn)在絕對經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生了變化的人來說，意味著不幸與貧窮或幸福與富足。而個人感覺一般是受過去消費(fèi)、過去經(jīng)驗、預(yù)測和其它可參考點(diǎn)的影響，并被逐步地融人經(jīng)濟(jì)決策模型之中一當(dāng)人們以此進(jìn)行決策時，其行為往往是非理性的。
傳統(tǒng)的期望效用理論是對效用函數(shù)用概率加權(quán)，而期盼理論則要求對事件發(fā)生的概率(P)本身再指派一個“概率函數(shù)” “概率函數(shù)”對較高的概率指派較小的權(quán)數(shù)，而對小概率則指派較大的權(quán)數(shù)�？崧c特維茨基認(rèn)為，這同樣是基于真實世界中人們的決策行為，因人們對勝算很大的事件往往認(rèn)為理所當(dāng)然，不夠滿足預(yù)期邊際效應(yīng)，而容易將其輕視或理所當(dāng)然來接受。但對突發(fā)的小概率事件則碎不及防，從而將其高度凸現(xiàn)，能夠放大不滿足的預(yù)期邊際效應(yīng)。有這一點(diǎn)，立即可以解釋阿萊斯悖論:機(jī)會C相當(dāng)于以20%的概率獲4 000元，而機(jī)會D則以25%的概率獲3 000元，雖然C含的概率小，因而人們對該概率指派的權(quán)數(shù)高，從而出現(xiàn)了選C而不選D的結(jié)果。
卡尼曼的“期盼”理論認(rèn)為，人們在決策時，對絕對量相同的得益與損失會有不同的感受。會重視小額的損失，而看輕大額的得益。把這一理論應(yīng)用于實際就能解釋傳統(tǒng)的理論所不能解釋的現(xiàn)象。比如，很多人會謹(jǐn)防小概率事件而買昂貴的小額保單，而不一定肯花便宜的價錢去買大額保險;會對股市上的小概率事件和微小的利空作出過度反應(yīng)，形成在市場上的惶恐殺跌氣氛，對一般級別的利好比同級別的利空反映遲鈍的多。這都說明，人們的偏好態(tài)度并非固定不變的，而是隨財產(chǎn)及經(jīng)濟(jì)狀態(tài)偏離“參照點(diǎn)”而發(fā)生變化的，而且變化的方向有很大的偶然性和隨機(jī)性。這意味著，經(jīng)典微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)所謂基于人類內(nèi)在本性的“理性”的不變的穩(wěn)定偏好理論，是與實際有很大距離的�？崧c特維爾斯基的“期盼”理論所揭示的則是“實際的”決策理論，它強(qiáng)調(diào)的是決策過程中人們對風(fēng)險的態(tài)度以及整個偏好關(guān)系會發(fā)生短暫的瞬間變化，顯然，正是這一點(diǎn)，才開辟了當(dāng)今行為經(jīng)濟(jì)學(xué)與行為金融學(xué)的研究方向。金融市場上人們的預(yù)期WO因人而異，且人們普遍存在的超過WO的邊際效應(yīng)遞減、低于WO的邊際效應(yīng)遞增的心理作怪，致使追漲殺跌成為普遍現(xiàn)象。
丹尼爾·卡尼曼與特維斯基還提出了偏好逆轉(zhuǎn)的思想。所謂的偏好逆轉(zhuǎn)就是個人的偏好并非如傳統(tǒng)理論認(rèn)為的那樣能進(jìn)行最優(yōu)化的選擇，而是在未知的選擇中不能進(jìn)行效用序列排隊，在波動中進(jìn)行隨機(jī)選擇。如實驗表明:假設(shè)有兩種彩票供你進(jìn)行選擇，彩票A贏得4美元的概率是99 %，一無所獲的概率為1%。彩票B贏得16美元的概率為33 %，一無所獲的概率為67 %。要在兩者之間作出選擇概率較高時，彩票A當(dāng)是典型的選擇。如果問哪張彩票最值得買，那就是B了。也就是說，所觀察到的偏好在A與B之間搖擺，我們不能稱為選擇A是理性，也不能稱為選擇B是理性。而人們根據(jù)不確定的偏好進(jìn)行決策或判斷是非理性。同樣，現(xiàn)實生活中，有固定年收人十萬元和基本工資五萬元加風(fēng)險工資兩個不確定性供你選擇，不能說哪個選擇是理性的，哪個是非理性的。這個現(xiàn)象不僅同預(yù)期效用假設(shè)不一致，而且同所有的經(jīng)濟(jì)偏好理論不一致。由此，卡尼曼與特維斯基的預(yù)期理論所指出的人們對不確定事件如何決策的偏好與新古典主義關(guān)于偏好的“理性”假定是相去甚遠(yuǎn)的。也可以說是對理性假定預(yù)期理論構(gòu)成了最有力的沖擊。
從1978年西蒙的“有限理性”獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎到2002年丹尼爾·卡尼曼對不確定下人的經(jīng)濟(jì)行為的非理性研究的再次獲獎，反映20多年來經(jīng)濟(jì)學(xué)越來越不滿足于理性假設(shè)的基礎(chǔ)上所進(jìn)行的機(jī)械性研究。進(jìn)一步揭示在不確定下的非理性決策，可以補(bǔ)充確定條件假定下理性決策的理論之不足，可能為經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展拓展出新的空間，并增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)理論對實踐的解釋能力。
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