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MPA評估實施過程中存在的問題和建議
MPA的主要評估對象是銀行，同時參與考核的還包括財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、信托投資公司等銀行業(yè)非存款類金融機構(gòu)。同業(yè)交流和調(diào)研顯示，MPA指標設置復雜、動態(tài)指標獲取困難、考核標準和激勵機制缺乏差異性等是各家機構(gòu)關注的重點。
MPA 簡介
MPA (Macro Prudential Assessment)全稱宏觀審慎評估，是人民銀行為有效地發(fā)揮逆周期調(diào)節(jié)和防范系統(tǒng)性風險，根據(jù)《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》建議推出的銀行類金融機構(gòu)宏觀審慎評估體系。旨在從資本和杠桿、資產(chǎn)負債、流動性、定價行為、資產(chǎn)質(zhì)量、跨境融資風險、信貸政策執(zhí)行情況等七個方面引導銀行業(yè)金融機構(gòu)加強自我約束和自律管理。
MPA的主要評估對象是銀行，同時參與考核的還包括財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、信托投資公司等銀行業(yè)非存款類金融機構(gòu)。評估通常在人民銀行的監(jiān)督指導下進行，頻率為每季度評一次，按月進行事中事后監(jiān)測和引導。MPA評估的結(jié)果分為ABC三檔，根據(jù)分檔采取相應的獎罰措施：A檔機構(gòu)(七大類指標均為優(yōu)秀90分)，執(zhí)行最優(yōu)檔激勵;C檔機構(gòu)(資本和杠桿情況、定價行為中任意一大類不達標，或資產(chǎn)負債情況、流動性、資產(chǎn)質(zhì)量、跨境融資風險、信貸政策執(zhí)行中任意兩大類及以上不達標)執(zhí)行最低檔激勵;AC檔外的機構(gòu)歸為B檔，執(zhí)行正常激勵。
目前主要激勵方式是實施差別化的準備金利率。對A檔機構(gòu)實施獎勵性利率，法定準備金利率視情況上浮10%-30%;對C檔機構(gòu)實施約束性利率，法定準備金利率視情況下浮10%-30%;對B檔機構(gòu)繼續(xù)保持法定準備金利率。具體實施過程中，央行將把MPA考核結(jié)果明確與差別存款準備金率、存款保險費率，MLF等公開市場操作業(yè)務資格掛鉤。隨著監(jiān)管的趨嚴，未來MPA考核成績的影響可能擴展到央行管轄權中的其他領域，包括銀行間市場、外匯市場、同業(yè)拆借市場、票據(jù)市場以及資本債的發(fā)行。
MPA評估實施過程中存在的問題和建議
(一)指標設置復雜，動態(tài)指標難以把握。
MPA框架體系中，宏觀審慎資本充足率計算公式復雜，涉及結(jié)構(gòu)性參數(shù)、儲備資本、系統(tǒng)重要性附加資本、逆周期緩沖資本等多項的指標，以上指標目前銀行無法直接取得。此外某些指標還涉及同行業(yè)的經(jīng)營情況等動態(tài)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)取得及時性、便捷性無法保證。因而，金融機構(gòu)在模擬評估時缺乏準確的參數(shù)體系，進而會影響經(jīng)營計劃的制定。建議提供參數(shù)共享平臺或直接提供線上模擬評估服務，從而使金融機構(gòu)有更多的精力專注于經(jīng)營管理和資產(chǎn)優(yōu)化。
(二)考核和激勵機制未充分考慮機構(gòu)特殊因素。
目前MPA考核對法人機構(gòu)實行“一視同仁”的考核辦法，卻沒考慮各金融機構(gòu)之間發(fā)展環(huán)境、水平的巨大差異。建議資本充足率容忍度與上期的機構(gòu)的規(guī)模、業(yè)務發(fā)展水平、以及信貸政策執(zhí)行情況掛鉤，激勵機構(gòu)根據(jù)自身的優(yōu)勢協(xié)調(diào)開展各項新業(yè)務。同時，建議提供多種激勵方式供機構(gòu)選擇，滿足不同法人機構(gòu)的需求，從而取得良好激勵效果。
(三)進一步完善MPA考核溝通協(xié)調(diào)機制，對重要指標和管理要求的調(diào)整能夠提前通知商業(yè)銀行，并設置過渡期安排，給予商業(yè)銀行調(diào)整的時間和空間，盡量降低監(jiān)管指標調(diào)整對銀行業(yè)務經(jīng)營的影響。
建議進一步加強對MPA指標與參數(shù)設置的宣導和講解，通過過程輔導、定期座談扥機制，進一步暢通貨幣政策溝通渠道，以促進各銀行強化自身管理，確保政策執(zhí)行到位。
宏觀審慎評估劍指系統(tǒng)性風險，可從全局的角度掌控機構(gòu)的經(jīng)營策略，也是貨幣政策順利實施的重要引導工具。MPA 克服了微觀審慎評估中加權求和導致的機構(gòu)偏科現(xiàn)象和監(jiān)管套利，配合微觀審慎評估的實施可全面提升金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性和機構(gòu)個體的可持續(xù)發(fā)展能力。盡管中小銀行受制于業(yè)務起步晚，但MPA評估提供了調(diào)整發(fā)展思路的重要契機。
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